"Inwestowanie bez ryzyka to jak pływanie bez wody" - Warren Buffett
Ryzyko jest wszechobecne w każdej dziedzinie działalności ludzkiej. Jego obecność jest szczególnie zauważalna w zarządzaniu projektami, gdzie może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Jako eksperci w dziedzinie określania ryzyka, musimy nie tylko zrozumieć jego istotę, ale również skutecznie je mierzyć i zarządzać nim.
Definicja ryzyka
W kontekście projektów, ryzyko można określić jako możliwość wystąpienia zdarzenia, które może mieć negatywny wpływ na realizację celów projektu. Ryzyko może wynikać z wewnętrznych czynników, takich jak błędy w planowaniu czy brak wystarczających zasobów, jak również z czynników zewnętrznych, które są poza kontrolą zespołu projektowego, takich jak zmiany rynkowe czy regulacyjne.
Ryzyko w projektach definiuje się często za pomocą dwóch głównych parametrów: prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia oraz skutków (konsekwencji), jakie to zdarzenie może wywołać.
Pomiar ryzyka
Pomiar ryzyka w projektach polega na ocenie tych dwóch parametrów: prawdopodobieństwa i konsekwencji. W zależności od złożoności projektu i dostępnych zasobów, możemy stosować 4 podejścia do ryzyka i jego pomiaru:
- Jakościowa analiza ryzyka
Analiza jakościowa ryzyka polega na subiektywnej ocenie prawdopodobieństwa i wpływu różnych zagrożeń. Metoda ta często wykorzystuje skale opisowe (np. niskie, średnie, wysokie), aby kategoryzować ryzyka. Wynikiem tej analizy jest uporządkowana lista ryzyk, która pozwala zidentyfikować te, które wymagają szczególnej uwagi.
- Ilościowa analiza ryzyka
Ilościowa analiza ryzyka jest bardziej precyzyjnym podejściem, które angażuje techniki statystyczne i matematyczne do oceny ryzyka. Metody takie jak symulacja Monte Carlo czy analiza wartości wyrażonej pieniężnie (EMV) pozwalają na bardziej dokładną ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ich skutków finansowych.
- Analiza SWOT
SWOT to narzędzie strategiczne, które umożliwia identyfikację i analizę mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń dla projektu. Chociaż nie jest to narzędzie stricte do pomiaru ryzyka, analiza SWOT może dostarczyć cennych informacji na temat potencjalnych ryzyk i sposobów ich ograniczania.
- Macierz ryzyka
Macierz ryzyka to popularne narzędzie wizualizacyjne, które łączy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia z jego potencjalnym wpływem. Pozwala na szybkie identyfikowanie obszarów najwyższego zagrożenia i ustalanie priorytetów w zarządzaniu ryzykiem.
Ponieważ przystępujemy do obliczenie ryzyk w naszym projekcie w ramach realizacji kolejnych kroków budowy naszego przemysłowego studium wykonalności, zapoznajmy się bliżej z wykorzystaniem praktycznym metod ilościowych pomiaru ryzyka.
Ilościowe metody pomiaru ryzyka bazują na stworzeniu rozkładu prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń mogących wpłynąć na korzyści z projektu. Jednym z podstawowych wzorów w takim przypadku jest obliczanie wartości oczekiwanej (EV), które można zapisać jako:
W celu lepszego zrozumienia pomiaru ryzyka w projekcie, przedstawiam poniżej przykład….
Wymienione warianty przedstawiają określone sytuacje, w których może się „znaleźć” projekt. Na przykład wariant 5 może dotyczyć boomu, na ryku którego dotyczy projekt, natomiast wariant 3 prezentuje najbardziej „normalne”, powszechne i stabilne warunki otoczenia rynkowego w którym będzie funkcjonować projekt.
Dla naszego projektu otrzymujemy następujące wyniki:
E(NPV) = 1810 wartość ta reprezentuje wielkość NPV jaka „powinna” być możliwa do osiągnięcia z największym prawdopodobieństwem. W tym „obszarze” wartości (przedziale) powinny się lokować uzyskiwane wartości NPV.
W praktyce chcielibyśmy jednak poznać, jak jest to „szeroki” obszar – o ile mogą odchylać się uzyskiwane wartości od wartości „środkowej” przedziału tj. 1810 w górę i w dół.
W tym przypadku pomocne są dwie kolejne miary – odchylenie standardowe δ i współczynnik zmienności CV. Przy ich pomocy mierzymy wielkość występowania zmienności wartości NPV – nie mierzymy bezpośrednio ryzyka, ale zgodzimy się z faktem, że im większa zmienność o tym większe ryzyko. Ryzyko jest bardzo „blisko’ zawiązane ze zmienności.
Ale na ciąg dalszy zapraszam do kolejnego posta 😊
